资金跟踪与市场结构周观察(第三十九期)：市场放量延续 有望向上突破

　　市场成交量上升。上周（20241028-20241101）全市场成交量持续增加，沪深两市成交额位于2024 年至今的100.0%分位数水平（前值为97.6%）。

    　　市场放量延续，有望在震荡中向上突破。

    　　成交额集中度有所分化。上周，行业层面成交额集中度转为下降趋势，个股层面成交额集中度保持下降趋势。行业层面涨跌幅分化度保持下降趋势，个股层面涨跌幅分化度保持下降趋势。

    　　赚钱效应下降。Top10%个股涨跌幅与中位数涨跌幅的差为10.64%，相比前值下降0.03 个百分点。全A 涨跌中位数为-2.21%，较前值下降6.28 个百分点。

    　　Top25%分位数为1.80%，较前值下降6.03 个百分点。Top75%分位数为-5.81%，较前值下降7.16 个百分点。

    　　行业换手率增加。上周换手率最高的三个一级行业为：计算机（34.34%）、社会服务（30.35%）、电子（29.00%）。上周换手率最低的三个一级行业为：银行（1.39%）、石油石化（2.67%）、交通运输（6.20%）。

    　　机构调研强度增加。从行业层面的机构调研强度看，电子（110.57%）、医药生物（95.45%）、电力设备（54.05%）三个行业的调研强度最高。

    　　从宽基指数层面看，中证100 的调研强度最大，为29.88。从边际变化看,中证100 的调研强度在上周的绝对变化最大，增加了26.21。

    　　股市资金净流出。上周股市资金净流入13.52 亿元，较前值多流入1669.38亿元。各分项资金为：（1）融资余额增加367.61 亿元；（2）重要股东增持4.52 亿元；（3）ETF 流入328.18 亿元；（4）新发偏股基金156.97亿元；（5）IPO2.79 亿元；（6）定向增发0.00 亿元；（7）重要股东减持48.40 亿元；（8）ETF 流出792.56 亿元。

    　　从资金流入流出来看，上周融资余额增加最多,为367.61 亿元。较前值，各分项的变化为：（1）融资余额减少161.58 亿元；（2）重要股东增持减少8.37 亿元；（3）ETF 流入增加178.93 亿元；（4）新发偏股基金增加148.33 亿元；（5）IPO 减少13.85 亿元；（6）定向增发减少44.46 亿元；（7）重要股东减持增加9.63 亿元；（8）ETF 流出减少1463.39亿元。

    　　资金流出风险增加。上周限售解禁家数为77 家，较前值增加4 家。限售解禁市值为435.93 亿元，较前值增加3.46 亿元。预计本周和下周的限售解禁市值为487.49 亿元。从行业来看，前两周限售解禁市值最多的三个行业为：建筑装饰（161.80 亿元）、基础化工（67.35 亿元）、机械设备（48.42 亿元）。有10 个行业没有限售解禁出现。

    　　风险提示：数据更新滞后；数据统计误差；文中个股仅作数据梳理，不构成投资推荐意见。

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