牛市下量化对冲基金近七成负增长，对冲基金策略调整求突破
南方财经8月24日电，据中国基金报消息，在最近一年的牛市行情中，大盘表现强势，然而量化对冲基金却呈现出另一番景象，有近七成单位净值增长率告负。对冲成本攀升、风格适应性欠缺、流动性面临压力以及策略同质化严重等问题，成为量化对冲基金在牛市中表现不佳、跑输大盘的主要因素。为改善这一状况，拓宽收益来源，不少对冲基金在根据对冲成本灵活调整配置比例的同时，也积极通过利率债、转债及股票多头策略提升组合性价比。
（文章来源：南方财经网）
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