量化对冲基金近七成告负，对冲基金寻求新策略
人民财讯8月24日电，最近一年，在整体大盘呈现走牛态势下，量化对冲基金却面临近七成单位净值增长率告负的困境。对冲成本上升、风格适应性不足、流动性压力及策略同质化等问题，成为量化对冲基金在牛市中跑输的主要因素。其中，对冲成本上升导致收益空间被压缩，风格适应性不足使得难以捕捉市场机会，流动性压力影响资金运作效率，策略同质化则加剧了竞争。
为拓宽收益来源，不少对冲基金在根据对冲成本灵活调整配置比例的同时，也通过利率债、转债及股票多头策略提升组合性价比。通过这些策略，对冲基金期望在复杂的市场环境中找到新的收益增长点，以应对当前的挑战。
（文章来源：中国基金报）
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